PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAIIX с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAIIX с GLDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).

PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PAIIX и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAIIX и GLDM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.53%8.23%4.02%6.63%-6.00%-0.84%6.95%6.40%-0.25%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.

PAIIX

1 день
0.42%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.81%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.83%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с PAIIX:
PAIIX с CGBLPAIIX с MTCIXPAIIX с SGOVPAIIX с JPSTPAIIX с JMSTPAIIX с CCRVPAIIX с VPU
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с AAAU

Сравнение комиссий PAIIX и GLDM

PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust

Доходность на риск

PAIIX vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAIIX
Ранг доходности на риск PAIIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAIIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAIIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAIIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAIIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAIIX c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAIIXGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.92

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.35

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

2.74

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.60

10.04

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAIIX vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAIIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GLDM равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAIIX и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAIIXGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.92

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.27

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.11

-0.02

Корреляция

Корреляция между PAIIX и GLDM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAIIX и GLDM

Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAIIX
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.33%4.44%3.72%2.05%7.25%2.59%1.90%3.75%1.78%2.73%2.23%5.44%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAIIX и GLDM

Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и GLDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PAIIXGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.59%

-21.63%

+8.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-19.14%

+14.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.91%

-20.92%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.44%

-11.68%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-6.05%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

5.22%

-4.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAIIX и GLDM

Текущая волатильность для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) составляет 2.26%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAIIXGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

10.44%

-8.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

24.12%

-21.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.95%

27.58%

-23.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.26%

17.65%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.92%

16.78%

-13.86%