Сравнение PAIIX с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
PAIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 окт. 1995 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAIIX и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAIIX и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.53% | 8.23% | 4.02% | 6.63% | -6.00% | -0.84% | 6.95% | 6.40% | -0.80% | 3.97% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -0.77% | 7.80% | 8.54% | 0.08% | 4.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PAIIX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PAIIX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 2.83% против 2.26% соответственно.
PAIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.83%
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAIIX и BOND
PAIIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
PAIIX vs. BOND — Ранг доходности на риск
PAIIX
BOND
Сравнение PAIIX c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAIIX | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.58 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.60 | 4.61 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAIIX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.04 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.11 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.45 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.63 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между PAIIX и BOND составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAIIX и BOND
Дивидендная доходность PAIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAIIX PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.33% | 4.44% | 3.72% | 2.05% | 7.25% | 2.59% | 1.90% | 3.75% | 1.78% | 2.73% | 2.23% | 5.44% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок PAIIX и BOND
Максимальная просадка PAIIX за все время составила -13.59%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAIIX и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAIIX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.59% | -19.71% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.29% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.91% | -19.71% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -19.71% | +9.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.44% | -1.94% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -3.53% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 1.13% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAIIX и BOND
PIMCO Global Bond Opportunities Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PAIIX) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что PAIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAIIX | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.26% | 1.83% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 2.70% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.95% | 4.72% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.26% | 5.73% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 5.07% | -2.15% |