Сравнение PAGRX с JAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и JAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и JAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у JAGRX с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции JAGRX по среднегодовой доходности: 19.12% против 14.71% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и JAGRX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии JAGRX в 0.60%.
Доходность на риск
PAGRX vs. JAGRX — Ранг доходности на риск
PAGRX
JAGRX
Сравнение PAGRX c JAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | JAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.76 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 1.25 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.99 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 3.52 | +12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | JAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.76 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.69 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и JAGRX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и JAGRX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности JAGRX в 8.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и JAGRX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки JAGRX в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и JAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | JAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -63.35% | +7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -17.07% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -35.99% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -35.99% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -13.86% | +8.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -18.47% | +8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.79% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и JAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) имеют волатильность 6.77% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | JAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.07% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 12.66% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 22.54% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.05% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.26% | +3.23% |