PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с JNGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGRX с JNGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX).

JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JNGTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и JNGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGRX и JNGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		-10.66%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%27.90%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		-5.22%25.00%32.34%55.33%-37.63%17.53%51.18%45.15%0.92%44.69%

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 14.71% против 20.64% соответственно.

JAGRX

1 день
3.87%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.22%
1 год
16.02%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.71%

JNGTX

1 день
1.94%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-5.40%
1 год
29.27%
3 года*
25.79%
5 лет*
11.21%
10 лет*
20.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с PAGRXJAGRX с JFRDXJAGRX с JARTXJAGRX с TVRIXJAGRX с ANFFX
Часто сравнивают с JNGTX:
JNGTX с JNRFXJNGTX с JGLTXJNGTX с VGTJNGTX с JNGLXJNGTX с FSPTXJNGTX с JANWXJNGTX с VOO

Сравнение комиссий JAGRX и JNGTX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JNGTX в 0.79%.

JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio

Доходность на риск

JAGRX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JNGTX
Ранг доходности на риск JNGTX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNGTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNGTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNGTX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNGTX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGRXJNGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.19

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.77

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

2.00

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

6.74

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGRX vs. JNGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JNGTX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и JNGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGRXJNGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.19

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между JAGRX и JNGTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и JNGTX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JNGTX в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		8.29%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
JNGTX
Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D		14.16%13.42%11.65%0.77%0.00%15.86%8.99%8.55%6.61%7.47%4.83%7.75%

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и JNGTX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JNGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGRXJNGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-84.79%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-15.93%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-46.46%

+10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

-46.46%

+10.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-10.85%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-40.46%

+21.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

4.74%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и JNGTX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.07%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGRXJNGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

8.21%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

16.39%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

25.56%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

26.27%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

24.40%

-3.14%