PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US4710211057

Эмитент

Janus Henderson

Дата выпуска

13 сент. 1993 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JAGRX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Популярные сравнения:
JAGRX с VGT JAGRX с XLK
Популярные сравнения:
JAGRX с VGT JAGRX с XLK

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) показал доход в 1.63% с начала года и 16.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JAGRX составила 13.85%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.

JAGRX

С начала года

1.63%

1 месяц

8.29%

6 месяцев

1.77%

1 год

16.86%

3 года

21.97%

5 лет

16.38%

10 лет

13.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JAGRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.90%-2.96%-8.55%2.23%9.92%1.63%
20244.65%7.41%2.70%-4.57%6.84%6.33%-2.28%2.01%2.76%0.07%5.35%0.13%35.33%
20238.33%-1.67%7.05%0.92%5.45%6.17%3.54%-0.59%-5.24%-1.21%10.70%4.18%43.17%
2022-9.09%-3.50%2.13%-12.45%-2.40%-8.48%12.06%-4.89%-10.27%5.99%6.47%-6.71%-29.45%
2021-2.35%1.68%1.27%6.81%-0.83%5.07%2.14%2.51%-4.96%7.11%-0.77%1.75%20.41%
20202.45%-6.58%-11.30%14.67%6.45%3.29%6.40%10.22%-4.65%-3.11%9.74%3.94%32.28%
20199.05%4.63%2.37%5.39%-5.88%6.24%1.67%-1.43%-0.16%1.99%4.89%2.94%35.60%
20185.81%-2.93%-1.33%-0.57%4.68%0.31%3.30%5.33%0.83%-9.24%1.04%-8.48%-2.58%
20174.18%4.18%1.18%2.58%3.10%-0.03%1.48%1.43%0.09%3.25%2.95%0.60%27.89%
2016-6.81%-0.77%6.17%-0.53%1.96%-1.33%4.91%-0.64%0.17%-2.47%-0.21%0.66%0.51%
2015-0.22%7.17%-0.60%-0.45%2.01%-2.21%3.88%-6.93%-3.37%6.88%1.36%-1.48%5.24%
2014-3.57%5.25%-1.79%-0.91%3.67%2.41%-1.75%4.90%-1.87%3.30%3.34%-0.20%13.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JAGRX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JAGRX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Janus Henderson VIT Research Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.67
  • За 5 лет: 0.72
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Janus Henderson VIT Research Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.56$1.56$0.06$7.89$2.77$3.78$4.38$2.06$0.45$2.02$7.01$2.67

Дивидендный доход

2.59%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%7.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson VIT Research Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.83$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$7.89
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.77
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.71$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$3.78
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$4.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.99$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$2.06
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.97$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$2.02
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.98$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$7.01
2014$2.63$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$2.67

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Janus Henderson VIT Research Portfolio показал максимальную просадку в 63.28%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2815 торговых сессий.

Текущая просадка Janus Henderson VIT Research Portfolio составляет 2.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.28%28 мар. 2000 г.6339 окт. 2002 г.281520 дек. 2013 г.3448
-35.99%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.31518 янв. 2024 г.544
-32.24%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-22.69%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———
-21.93%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.694 апр. 2019 г.127
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...