PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с JFRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JAGRX с JFRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX).

JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JFRDX - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 31 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и JFRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JAGRX и JFRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		-10.66%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%22.64%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		-12.26%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у JFRDX с доходностью -12.26%.

JAGRX

1 день
3.87%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-10.66%
6 месяцев
-10.22%
1 год
16.02%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.17%
10 лет*
14.71%

JFRDX

1 день
4.43%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-12.26%
6 месяцев
-12.49%
1 год
12.99%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Janus Henderson Forty Fund Class D

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с PAGRXJAGRX с JARTXJAGRX с TVRIXJAGRX с ANFFXJAGRX с SWLGX
Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с QQQJFRDX с SPYJFRDX с JANEXJFRDX с JANVXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMOJFRDX с SWPPX

Сравнение комиссий JAGRX и JFRDX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JFRDX в 0.63%.

JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio

Доходность на риск

JAGRX vs. JFRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c JFRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGRXJFRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.60

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.02

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.68

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

2.33

+1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGRX vs. JFRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFRDX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и JFRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGRXJFRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.65

-0.18

Корреляция

Корреляция между JAGRX и JFRDX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и JFRDX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JFRDX в 14.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		8.29%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		14.93%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и JFRDX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки JFRDX в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JFRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JAGRXJFRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-40.91%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-19.05%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-40.91%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.86%

-15.46%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.47%

-8.25%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

5.57%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и JFRDX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.07%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JAGRXJFRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.07%

7.76%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

13.72%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.54%

22.93%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.05%

22.00%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

22.13%

-0.87%