PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAGRX с JFRDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAGRX с JFRDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JAGRX (Janus Henderson VIT Research Portfolio) and JFRDX (Janus Henderson Forty Fund Class D) are both Large Cap Growth Equities funds from Janus Henderson. Over the past 5 years, JAGRX returned 14.53%/yr vs 10.99%/yr for JFRDX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JAGRX charges 0.60%/yr vs 0.63%/yr for JFRDX.

Доходность

Сравнение доходности JAGRX и JFRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAGRX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у JFRDX с доходностью 6.32%.

JAGRX

1 день
-1.37%
1 месяц
5.65%
С начала года
7.75%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.97%
3 года*
25.83%
5 лет*
14.53%
10 лет*
16.78%

JFRDX

1 день
-1.93%
1 месяц
5.07%
С начала года
6.32%
6 месяцев
5.83%
1 год
23.50%
3 года*
22.66%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAGRX и JFRDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		7.75%18.43%35.33%43.17%-29.45%20.41%32.28%35.60%-2.58%22.64%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		6.32%18.31%28.26%40.01%-33.58%22.73%39.22%36.75%1.49%16.74%

Correlation

The correlation between JAGRX and JFRDX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.98

The correlation between JAGRX and JFRDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson VIT Research Portfolio

Janus Henderson Forty Fund Class D

Часто сравнивают с JAGRX:
JAGRX с XLKJAGRX с VGTJAGRX с PAGRXJAGRX с JNRFXJAGRX с ANFFXJAGRX с TVRIXJAGRX с JARTX
Часто сравнивают с JFRDX:
JFRDX с SPYJFRDX с QQQJFRDX с JANVXJFRDX с JANEXJFRDX с JNGLXJFRDX с GTLLXJFRDX с SPMO

Доходность на риск

JAGRX vs. JFRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAGRX
Ранг доходности на риск JAGRX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAGRX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAGRX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAGRX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAGRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAGRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
JFRDX
Ранг доходности на риск JFRDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFRDX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFRDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFRDX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFRDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFRDX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAGRX c JFRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAGRXJFRDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.40

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
1.94

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.29

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

4.20

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAGRX vs. JFRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAGRX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFRDX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAGRX и JFRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAGRXJFRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.40

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.50

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Просадки

Сравнение просадок JAGRX и JFRDX

Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки JFRDX в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JFRDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAGRXJFRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.35%

-40.91%

-22.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.07%

-19.05%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.69%

-22.14%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.99%

-40.91%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.43%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.38%

-8.17%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

5.81%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности JAGRX и JFRDX

Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 4.13%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund Class D (JFRDX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAGRXJFRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.01%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.55%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.51%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.06%

22.02%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.33%

22.06%

-0.73%

Сравнение комиссий JAGRX и JFRDX

JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JFRDX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAGRX и JFRDX

Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что меньше доходности JFRDX в 12.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAGRX
Janus Henderson VIT Research Portfolio		6.87%7.41%2.63%0.12%24.98%4.91%7.66%10.73%6.12%1.23%6.99%22.73%
JFRDX
Janus Henderson Forty Fund Class D		12.32%13.10%11.27%9.12%0.06%10.12%8.26%7.21%8.88%9.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, JAGRX and JFRDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JFRDX has higher volatility (5.01%) compared to JAGRX (4.13%). In terms of maximum drawdown, JAGRX dropped -63.35% vs JFRDX's -40.91%.

JAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAGRX и JFRDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор