Сравнение JAGRX с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -9.80% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -5.43% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 14.82% против 21.15% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- 1 год
- 16.26%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 14.82%
XLK
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- -5.43%
- 6 месяцев
- -4.69%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 15.84%
- 10 лет*
- 21.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и XLK
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
JAGRX vs. XLK — Ранг доходности на риск
JAGRX
XLK
Сравнение JAGRX c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.71 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.98 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 6.27 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.13 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.87 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и XLK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и XLK
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности XLK в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.21% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.56% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и XLK
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -82.05% | +18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -15.92% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -33.56% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -33.56% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.03% | -10.32% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -35.16% | +16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 5.03% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и XLK
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.13%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.13% | 7.96% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 16.48% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 27.05% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.04% | 24.71% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.33% | -3.07% |