Сравнение JAGRX с JNRFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и JNRFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и JNRFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | -10.67% | 18.45% | 35.13% | 43.14% | -29.96% | 20.19% | 32.82% | 35.40% | -2.73% | 25.90% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAGRX показывает доходность -10.66%, а JNRFX немного ниже – -10.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGRX имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции JNRFX немного отстают с 14.57%.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
JNRFX
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -10.67%
- 6 месяцев
- -10.21%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и JNRFX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JNRFX в 0.66%.
Доходность на риск
JAGRX vs. JNRFX — Ранг доходности на риск
JAGRX
JNRFX
Сравнение JAGRX c JNRFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | JNRFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и JNRFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и JNRFX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JNRFX в 13.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
JNRFX Janus Henderson Research Fund | 13.36% | 11.94% | 5.11% | 2.93% | 0.43% | 13.01% | 2.98% | 10.37% | 11.06% | 8.22% | 5.41% | 9.21% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и JNRFX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки JNRFX в -74.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JNRFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -74.74% | +11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -17.05% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -36.48% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -36.48% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -13.85% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -25.07% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и JNRFX
Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеют волатильность 7.07% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | JNRFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.06% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.64% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 22.52% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 22.03% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.27% | -0.01% |