Сравнение JAGRX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции JAGRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 14.71% против 21.51% соответственно.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и VGT
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
JAGRX vs. VGT — Ранг доходности на риск
JAGRX
VGT
Сравнение JAGRX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.67 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.88 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 5.77 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.10 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.59 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и VGT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и VGT
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и VGT
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -54.63% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -16.40% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -35.07% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -35.07% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -11.66% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -8.00% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.35% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и VGT
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.07%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 8.03% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 16.35% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 27.27% | -4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 25.06% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 24.48% | -3.22% |