Сравнение JAGRX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JAGRX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 13 сент. 1993 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JAGRX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JAGRX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | -10.66% | 18.43% | 35.33% | 43.17% | -29.45% | 20.41% | 32.28% | 35.60% | -2.58% | 27.90% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JAGRX показывает доходность -10.66%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JAGRX имеют среднегодовую доходность 14.71%, а акции JARTX немного отстают с 14.39%.
JAGRX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -10.66%
- 6 месяцев
- -10.22%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 14.71%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JAGRX и JARTX
JAGRX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JAGRX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JAGRX
JARTX
Сравнение JAGRX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAGRX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.00 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 0.66 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 2.24 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.59 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.34 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между JAGRX и JARTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAGRX и JARTX
Дивидендная доходность JAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAGRX Janus Henderson VIT Research Portfolio | 8.29% | 7.41% | 2.63% | 0.12% | 24.98% | 4.91% | 7.66% | 10.73% | 6.12% | 1.23% | 6.99% | 22.73% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JAGRX и JARTX
Максимальная просадка JAGRX за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAGRX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JAGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -56.70% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.07% | -19.19% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.99% | -41.09% | +5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.99% | -41.09% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.86% | -15.58% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.47% | -16.91% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 5.62% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAGRX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson VIT Research Portfolio (JAGRX) составляет 7.07%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JAGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JAGRX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 7.78% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 13.74% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.54% | 22.93% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 21.98% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.26% | 21.38% | -0.12% |