PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAGRX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAGRX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGRX и DFIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 19.12% против 9.64% соответственно.


PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Сравнение комиссий PAGRX и DFIEX

PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.


Доходность на риск

PAGRX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGRX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAGRXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.95

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

2.55

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.21

2.57

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.28

10.07

+6.20

PAGRX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGRX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGRX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAGRXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.95

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.59

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.35

+0.18

Корреляция

Корреляция между PAGRX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGRX и DFIEX

Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I
3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок PAGRX и DFIEX

Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и DFIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAGRXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-62.22%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-11.01%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.52%

-28.66%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-41.04%

+3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.75%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.09%

-12.26%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGRX и DFIEX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.77% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAGRXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.09%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

10.45%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

15.90%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.65%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

16.35%

+8.14%