Сравнение PAGRX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 2.80% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции PAGRX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 19.12% против 9.64% соответственно.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
DFIEX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.00%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и DFIEX
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.
Доходность на риск
PAGRX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
PAGRX
DFIEX
Сравнение PAGRX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.95 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.55 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.57 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 10.07 | +6.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.95 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.59 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и DFIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и DFIEX
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.14% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и DFIEX
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -62.22% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -11.01% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -28.66% | -7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | -41.04% | +3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -7.75% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -12.26% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.81% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и DFIEX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) имеют волатильность 6.77% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 7.09% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 10.45% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 15.90% | +9.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.65% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 16.35% | +8.14% |