Сравнение PAGRX с DBMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).
PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PAGRX и DBMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAGRX и DBMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 16.07% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PAGRX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у DBMF с доходностью 8.09%.
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAGRX и DBMF
PAGRX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.
Доходность на риск
PAGRX vs. DBMF — Ранг доходности на риск
PAGRX
DBMF
Сравнение PAGRX c DBMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAGRX | DBMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.19 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 2.98 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 4.35 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 18.69 | -2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAGRX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.19 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.74 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PAGRX и DBMF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAGRX и DBMF
Дивидендная доходность PAGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности DBMF в 5.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAGRX и DBMF
Максимальная просадка PAGRX за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGRX и DBMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAGRX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.87% | -20.39% | -35.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -6.10% | -7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.52% | -20.39% | -16.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -3.63% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -6.70% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.42% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAGRX и DBMF
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что PAGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAGRX | DBMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.20% | +2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 11.10% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.69% | 12.09% | +13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.53% | 12.66% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 12.48% | +12.01% |