PortfoliosLab logo
Сравнение PAFRX с PRFRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PAFRX и PRFRX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PAFRX и PRFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%72.00%74.00%76.00%78.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.83%
74.20%
PAFRX
PRFRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAFRX:

2.03

PRFRX:

2.07

Коэф-т Сортино

PAFRX:

3.64

PRFRX:

3.78

Коэф-т Омега

PAFRX:

1.85

PRFRX:

1.86

Коэф-т Кальмара

PAFRX:

1.90

PRFRX:

1.96

Коэф-т Мартина

PAFRX:

9.36

PRFRX:

9.54

Индекс Язвы

PAFRX:

0.61%

PRFRX:

0.62%

Дневная вол-ть

PAFRX:

2.81%

PRFRX:

2.86%

Макс. просадка

PAFRX:

-19.95%

PRFRX:

-20.05%

Текущая просадка

PAFRX:

-1.61%

PRFRX:

-1.61%

Доходность по периодам

С начала года, PAFRX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью -0.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAFRX имеют среднегодовую доходность 4.13%, а акции PRFRX немного впереди с 4.32%.


PAFRX

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.36%

1 год

5.70%

5 лет

6.70%

10 лет

4.13%

PRFRX

С начала года

-0.68%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

1.45%

1 год

5.90%

5 лет

6.95%

10 лет

4.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAFRX и PRFRX

PAFRX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PRFRX в 0.75%.


График комиссии PAFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAFRX: 0.97%
График комиссии PRFRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRFRX: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAFRX и PRFRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PAFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PRFRX
Ранг риск-скорректированной доходности PRFRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRFRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAFRX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PAFRX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PAFRX: 2.03
PRFRX: 2.07
Коэффициент Сортино PAFRX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PAFRX: 3.64
PRFRX: 3.78
Коэффициент Омега PAFRX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PAFRX: 1.85
PRFRX: 1.86
Коэффициент Кальмара PAFRX, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PAFRX: 1.90
PRFRX: 1.96
Коэффициент Мартина PAFRX, с текущим значением в 9.36, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PAFRX: 9.36
PRFRX: 9.54

Показатель коэффициента Шарпа PAFRX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFRX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFRX и PRFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
2.07
PAFRX
PRFRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFRX и PRFRX

Дивидендная доходность PAFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности PRFRX в 7.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.16%7.97%8.14%5.00%3.64%3.79%4.62%4.65%3.84%3.85%3.96%3.75%
PRFRX
T. Rowe Price Floating Rate Fund
7.35%8.18%8.33%5.32%3.87%4.00%4.84%4.86%4.04%4.08%4.08%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PAFRX и PRFRX

Максимальная просадка PAFRX за все время составила -19.95%, примерно равная максимальной просадке PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFRX и PRFRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.61%
-1.61%
PAFRX
PRFRX

Волатильность

Сравнение волатильности PAFRX и PRFRX

T. Rowe Price Floating Rate Fund (PAFRX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) имеют волатильность 1.56% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.56%
1.53%
PAFRX
PRFRX