PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAFGX с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAFGX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFGX и GAA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.57%14.75%9.43%13.48%-14.80%8.83%14.45%19.91%-7.15%15.77%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Доходность по периодам

С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAFGX имеют среднегодовую доходность 7.34%, а акции GAA немного впереди с 7.46%.


PAFGX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.34%

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий PAFGX и GAA

PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


Доходность на риск

PAFGX vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFGX
Ранг доходности на риск PAFGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFGX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAFGXGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.03

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

2.70

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.87

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

11.69

-4.58

PAFGX vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFGX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAFGXGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.03

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между PAFGX и GAA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFGX и GAA

Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности GAA в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
6.79%6.75%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.92%2.26%0.75%0.36%1.62%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PAFGX и GAA

Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и GAA.


Загрузка...

Показатели просадок


PAFGXGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-26.57%

+2.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.18%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-18.47%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

-26.57%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.40%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-3.90%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.76%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFGX и GAA

T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 3.94% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAFGXGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.81%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

7.24%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.34%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

11.27%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

11.05%

-0.84%