Сравнение PAFGX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFGX и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFGX и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 0.06% | 14.75% | 9.43% | 13.48% | -14.80% | 8.83% | 14.45% | 19.91% | -7.15% | 15.77% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.88% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFGX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAFGX имеют среднегодовую доходность 7.41%, а акции GAA немного впереди с 7.48%.
PAFGX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 12.76%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 7.41%
GAA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 7.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFGX и GAA
PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
PAFGX vs. GAA — Ранг доходности на риск
PAFGX
GAA
Сравнение PAFGX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFGX | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.95 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.60 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.91 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 11.78 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFGX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.95 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.61 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PAFGX и GAA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFGX и GAA
Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.74% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок PAFGX и GAA
Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFGX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -26.57% | +2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -5.78% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -18.47% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -26.57% | +2.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.35% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -3.90% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.77% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFGX и GAA
T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 3.81% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFGX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 3.74% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 7.20% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 10.33% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 11.27% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 11.04% | -0.83% |