PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87281T2024

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

27 мая 2013 г.

Категория

Global Allocation

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PAFGX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Популярные сравнения:
PAFGX с GAA
Популярные сравнения:
PAFGX с GAA

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) показал доход в 4.13% с начала года и 4.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAFGX составила 4.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PAFGX

С начала года

4.13%

1 месяц

2.87%

6 месяцев

-1.21%

1 год

4.63%

3 года

5.94%

5 лет

5.49%

10 лет

4.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAFGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.57%0.26%-1.58%-0.07%2.94%4.13%
20240.07%2.82%2.81%-2.40%2.87%0.47%1.72%1.76%1.21%-1.89%2.57%-5.12%6.73%
20234.93%-1.94%1.22%1.05%-1.19%3.46%2.25%-1.78%-2.90%-1.86%5.93%4.04%13.48%
2022-3.76%-2.16%0.14%-5.51%-0.07%-5.47%4.16%-2.66%-6.54%3.42%5.74%-3.77%-16.07%
20210.20%2.04%0.97%2.68%1.06%0.49%0.24%1.65%-2.70%2.41%-2.29%-4.47%2.01%
2020-0.30%-4.13%-11.89%7.55%4.29%2.85%4.00%3.33%-1.65%-0.44%8.05%3.46%14.29%
20196.01%1.89%0.89%2.08%-3.05%4.36%0.15%-0.85%0.94%1.39%1.60%1.50%17.94%
20183.32%-2.76%-0.31%0.08%0.08%-0.47%1.43%-0.16%-0.16%-5.09%0.99%-4.53%-7.62%
20172.09%2.05%1.05%1.64%1.70%0.42%1.75%0.74%1.14%1.28%0.95%0.00%15.82%
2016-3.81%-0.50%5.08%1.04%0.56%-0.19%3.18%0.63%0.81%-1.16%-0.54%1.00%6.00%
20150.28%3.27%-0.18%1.36%0.36%-1.69%0.54%-4.41%-2.54%4.54%0.09%-2.22%-0.94%
2014-1.70%3.46%-0.28%0.09%2.14%1.37%-1.08%1.82%-2.41%1.01%0.99%-3.22%1.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAFGX составляет 32, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAFGX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Global Allocation Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.42
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.74$0.74$0.33$0.35$1.10$0.12$0.28$0.26$0.20$0.16$0.17$0.31

Дивидендный доход

4.80%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.09%2.26%1.54%1.45%1.62%2.90%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.74$0.74
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.12
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2014$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 26.89%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Allocation Fund составляет 2.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.89%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-24.45%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-13.83%28 апр. 2015 г.20111 февр. 2016 г.1436 сент. 2016 г.344
-13.72%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-6.25%4 сент. 2014 г.7316 дек. 2014 г.6420 мар. 2015 г.137
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...