- ISIN
- US87281T2024
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 27 мая 2013 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции PAFGX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAFGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,326.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) показал доход в 7.43% с начала года и 17.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAFGX составила 7.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Global Allocation Fund
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.77%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 8.26%
- 1 год
- 17.85%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 7.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAFGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PAFGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 2.15% | -4.99% | 5.51% | 2.04% | 0.35% | 7.43% | ||||||
| 2025 | 2.57% | 0.26% | -1.58% | -0.07% | 2.94% | 2.73% | 0.19% | 2.40% | 2.03% | 0.79% | 0.84% | 0.83% | 14.75% |
| 2024 | 0.07% | 2.82% | 2.81% | -2.40% | 2.87% | 0.47% | 1.72% | 1.76% | 1.21% | -1.89% | 2.57% | -2.72% | 9.43% |
| 2023 | 4.93% | -1.94% | 1.22% | 1.05% | -1.19% | 3.46% | 2.25% | -1.78% | -2.90% | -1.86% | 5.93% | 4.04% | 13.48% |
| 2022 | -3.76% | -2.16% | 0.14% | -5.51% | -0.07% | -5.47% | 4.16% | -2.66% | -6.54% | 3.42% | 5.74% | -2.31% | -14.80% |
| 2021 | 0.20% | 2.04% | 0.97% | 2.68% | 1.06% | 0.49% | 0.24% | 1.65% | -2.70% | 2.41% | -2.29% | 1.92% | 8.83% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Global Allocation Fund has an annualized alpha of 0.39%, beta of 0.53, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 05, 2013.
- This fund participated in 65.61% of S&P 500 Index downside but only 55.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.39%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 55.01%
- Участие в снижении
- 65.61%
Комиссия
Комиссия PAFGX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAFGX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.57 | 13.52 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $0.74 | $0.33 | $0.35 | $1.10 | $0.12 | $0.39 | $0.26 | $0.10 | $0.04 | $0.17 |
Дивидендный доход | 6.28% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 24.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -24.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.00%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -13.28%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 5mo 28d | 1y 4moянв. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -13.25%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 3d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.63%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 8d | 2mo 26dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| PAFGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -56.78% | +32.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -9.10% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.63% | -18.90% | +9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -25.43% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -33.92% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -10.72% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.97% | -0.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAFGX
Добавьте T. Rowe Price Global Allocation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAFGX