График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Global Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) показал доход в -2.27% с начала года и 10.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAFGX составила 7.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Global Allocation Fund
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 10.80%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- 7.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 июн. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +8.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PAFGX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.46% | 2.15% | -6.62% | -2.27% | |||||||||
| 2025 | 2.57% | 0.26% | -1.58% | -0.07% | 2.94% | 2.73% | 0.19% | 2.40% | 2.03% | 0.79% | 0.84% | 0.83% | 14.75% |
| 2024 | 0.07% | 2.82% | 2.81% | -2.40% | 2.87% | 0.47% | 1.72% | 1.76% | 1.21% | -1.89% | 2.57% | -2.72% | 9.43% |
| 2023 | 4.93% | -1.94% | 1.22% | 1.05% | -1.19% | 3.46% | 2.25% | -1.78% | -2.90% | -1.86% | 5.93% | 4.04% | 13.48% |
| 2022 | -3.76% | -2.16% | 0.14% | -5.51% | -0.07% | -5.47% | 4.16% | -2.66% | -6.54% | 3.42% | 5.74% | -2.31% | -14.80% |
| 2021 | 0.20% | 2.04% | 0.97% | 2.68% | 1.06% | 0.49% | 0.24% | 1.65% | -2.70% | 2.41% | -2.29% | 1.92% | 8.83% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Global Allocation Fund: годовая альфа составляет 0.43%, бета — 0.53, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 05.06.2013.
- Этот фонд участвовал в 65.68% снижения S&P 500 Index, но только в 55.55% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.53 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.43%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 55.55%
- Участие в снижении
- 65.68%
Комиссия
Комиссия PAFGX составляет 1.02%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAFGX имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAFGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.40 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 6.61 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PAFGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.07 | $0.74 | $0.33 | $0.35 | $1.10 | $0.12 | $0.39 | $0.26 | $0.10 | $0.04 | $0.17 |
Дивидендный доход | 6.90% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Global Allocation Fund показал максимальную просадку в 24.45%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Global Allocation Fund составляет 6.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -24.45% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -22% | 17 нояб. 2021 г. | 229 | 14 окт. 2022 г. | 359 | 21 мар. 2024 г. | 588 |
| -13.28% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -13.25% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 127 | 12 авг. 2016 г. | 310 |
| -9.63% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 27 | 16 мая 2025 г. | 62 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...