PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAFGX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAFGX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFGX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.57%14.75%9.43%13.48%-14.80%8.83%14.45%19.91%-7.15%15.77%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
-1.16%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции PAFGX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.34% против 5.64% соответственно.


PAFGX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.34%

IPIRX

1 день
1.95%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.43%
1 год
12.26%
3 года*
8.65%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Сравнение комиссий PAFGX и IPIRX

PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Доходность на риск

PAFGX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFGX
Ранг доходности на риск PAFGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFGX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAFGXIPIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.23

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.82

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.26

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.56

+1.55

PAFGX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFGX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAFGXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.54

+0.14

Корреляция

Корреляция между PAFGX и IPIRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFGX и IPIRX

Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности IPIRX в 5.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
6.79%6.75%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.92%2.26%0.75%0.36%1.62%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
5.71%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Просадки

Сравнение просадок PAFGX и IPIRX

Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, примерно равная максимальной просадке IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и IPIRX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAFGXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-24.97%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.88%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-24.97%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

-24.97%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-6.09%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.89%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFGX и IPIRX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) имеют волатильность 3.94% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAFGXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.12%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

6.77%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

11.21%

-1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

10.76%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

9.71%

+0.50%