PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFGX с PDSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFGX с PDSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).

PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFGX и PDSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFGX и PDSYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		-0.57%14.75%9.43%13.48%-14.80%8.83%14.45%5.89%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		3.75%7.90%3.65%2.45%-5.36%14.81%2.43%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.

PAFGX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.34%

PDSYX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.04%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.20%
1 год
10.54%
3 года*
5.74%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Principal Diversified Select Real Asset Fund

Часто сравнивают с PAFGX:
PAFGX с GAAPAFGX с IPIRXPAFGX с NRIIXPAFGX с PRWCXPAFGX с RAPZXPAFGX с GGSIXPAFGX с GIMFX
Часто сравнивают с PDSYX:
PDSYX с CIBFXPDSYX с FESGXPDSYX с JNSMXPDSYX с TRXAXPDSYX с FFAAXPDSYX с TZINXPDSYX с HGLB

Сравнение комиссий PAFGX и PDSYX

PAFGX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.

PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund

Доходность на риск

PAFGX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFGX
Ранг доходности на риск PAFGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PDSYX
Ранг доходности на риск PDSYX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDSYX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDSYX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDSYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDSYX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDSYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFGX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFGXPDSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.59

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.98

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.56

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.04

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

17.91

-10.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFGX vs. PDSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDSYX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFGX и PDSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFGXPDSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.13

Корреляция

Корреляция между PAFGX и PDSYX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFGX и PDSYX

Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности PDSYX в 1.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.79%6.75%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.92%2.26%0.75%0.36%1.62%
PDSYX
Principal Diversified Select Real Asset Fund		1.78%1.85%2.18%2.06%1.58%7.46%2.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAFGX и PDSYX

Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и PDSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFGXPDSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-30.01%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-5.32%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-10.95%

-11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-1.04%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.46%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

0.61%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFGX и PDSYX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFGXPDSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

1.19%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

2.28%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

6.83%

+3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

6.38%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

8.82%

+1.39%