PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAFGX с JNSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAFGX с JNSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX).

PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PAFGX и JNSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFGX и JNSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		-0.57%14.75%9.43%13.48%-14.80%8.83%14.45%19.91%-7.15%15.77%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		-1.94%15.72%8.87%11.71%-17.38%7.25%14.46%15.62%-6.57%16.27%

Доходность по периодам

С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно выше, чем у JNSMX с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции PAFGX превзошли акции JNSMX по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.03% соответственно.

PAFGX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.34%

JNSMX

1 день
1.94%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-0.20%
1 год
13.01%
3 года*
9.52%
5 лет*
3.50%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Allocation Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Часто сравнивают с PAFGX:
PAFGX с GAAPAFGX с IPIRXPAFGX с NRIIXPAFGX с PDSYXPAFGX с PRWCXPAFGX с RAPZXPAFGX с GBFFX
Часто сравнивают с JNSMX:
JNSMX с FESGXJNSMX с WMRIXJNSMX с JNRFXJNSMX с GBMFXJNSMX с FFAAXJNSMX с MHEIXJNSMX с HRLYX

Сравнение комиссий PAFGX и JNSMX

PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии JNSMX в 0.25%.

PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate

Доходность на риск

PAFGX vs. JNSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAFGX
Ранг доходности на риск PAFGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
JNSMX
Ранг доходности на риск JNSMX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFGX c JNSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAFGXJNSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

1.79

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.69

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

7.32

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAFGX vs. JNSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JNSMX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFGX и JNSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAFGXJNSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Корреляция

Корреляция между PAFGX и JNSMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFGX и JNSMX

Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности JNSMX в 6.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund		6.79%6.75%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.92%2.26%0.75%0.36%1.62%
JNSMX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate		6.02%5.90%4.28%1.53%2.96%13.36%4.49%5.72%4.86%7.24%1.87%9.16%

Просадки

Сравнение просадок PAFGX и JNSMX

Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки JNSMX в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и JNSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAFGXJNSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-39.85%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-7.85%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-25.15%

+3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

-25.15%

+0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-5.19%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-5.98%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.82%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFGX и JNSMX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) составляет 3.94%, в то время как у Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAFGXJNSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

4.33%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

6.59%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

10.64%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

10.37%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

10.11%

+0.10%