PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PAFGX с GBFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAFGX и GBFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAFGX и GBFFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
-0.57%14.75%9.43%13.48%-14.80%8.83%14.45%19.91%-7.15%15.77%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
5.76%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-7.12%17.06%

Доходность по периодам

С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PAFGX превзошли акции GBFFX по среднегодовой доходности: 7.34% против 6.70% соответственно.


PAFGX

1 день
1.74%
1 месяц
-4.59%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.77%
1 год
12.42%
3 года*
10.81%
5 лет*
4.74%
10 лет*
7.34%

GBFFX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.94%
С начала года
5.76%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.44%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.51%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Global Allocation Fund

GMO Benchmark-Free Fund

Сравнение комиссий PAFGX и GBFFX

PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.


Доходность на риск

PAFGX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PAFGX
Ранг доходности на риск PAFGX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAFGX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAFGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAFGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина

GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAFGX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAFGXGBFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

3.08

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

4.08

-2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.63

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.94

-2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

15.49

-8.37

PAFGX vs. GBFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAFGX на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа GBFFX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAFGX и GBFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PAFGXGBFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.08

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.94

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.74

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Корреляция

Корреляция между PAFGX и GBFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PAFGX и GBFFX

Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности GBFFX в 4.84%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAFGX
T. Rowe Price Global Allocation Fund
6.79%6.75%5.00%2.32%2.74%7.14%0.79%2.92%2.26%0.75%0.36%1.62%
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
4.84%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%

Просадки

Сравнение просадок PAFGX и GBFFX

Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и GBFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


PAFGXGBFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.45%

-26.62%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-6.04%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.00%

-15.91%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.45%

-26.62%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.17%

-3.58%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-4.42%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.56%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PAFGX и GBFFX

T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PAFGXGBFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.36%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

5.27%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.95%

7.98%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

8.02%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.21%

9.07%

+1.14%