Сравнение PAFGX с RAPZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX).
PAFGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 мая 2013 г.. RAPZX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 30 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PAFGX и RAPZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAFGX и RAPZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.57% | 14.75% | 9.43% | 13.48% | -14.80% | 8.83% | 14.45% | 19.91% | -7.15% | 15.77% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 11.35% | 11.96% | 4.35% | 3.88% | -2.05% | 23.51% | -0.84% | 17.77% | -8.44% | 6.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PAFGX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у RAPZX с доходностью 11.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PAFGX имеют среднегодовую доходность 7.34%, а акции RAPZX немного отстают с 7.20%.
PAFGX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 4.74%
- 10 лет*
- 7.34%
RAPZX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAFGX и RAPZX
PAFGX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии RAPZX в 0.80%.
Доходность на риск
PAFGX vs. RAPZX — Ранг доходности на риск
PAFGX
RAPZX
Сравнение PAFGX c RAPZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) и Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAFGX | RAPZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.84 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.05 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 9.52 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAFGX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.56 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.35 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между PAFGX и RAPZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAFGX и RAPZX
Дивидендная доходность PAFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что больше доходности RAPZX в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAFGX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 6.79% | 6.75% | 5.00% | 2.32% | 2.74% | 7.14% | 0.79% | 2.92% | 2.26% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
RAPZX Cohen & Steers Real Assets Fund Inc | 1.30% | 1.44% | 3.20% | 2.71% | 3.08% | 9.61% | 1.71% | 2.85% | 2.06% | 1.76% | 2.83% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAFGX и RAPZX
Максимальная просадка PAFGX за все время составила -24.45%, что меньше максимальной просадки RAPZX в -30.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAFGX и RAPZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAFGX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.45% | -30.69% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -8.84% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.00% | -19.31% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.45% | -30.69% | +6.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.17% | -1.92% | -3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -8.16% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.91% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAFGX и RAPZX
T. Rowe Price Global Allocation Fund (PAFGX) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Cohen & Steers Real Assets Fund Inc (RAPZX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что PAFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAPZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAFGX | RAPZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.05% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.05% | 9.14% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.95% | 12.25% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.42% | 12.87% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.81% | -2.60% |