PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с TPDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		9.31%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 7.28% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

TPDAX

1 день
1.70%
1 месяц
-4.97%
С начала года
9.31%
6 месяцев
14.16%
1 год
26.35%
3 года*
14.37%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с BWBIXPABFX с CONWXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с VTITPDAX с EFAVTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с FHLKXTPDAX с VOO

Сравнение комиссий PABFX и TPDAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Доходность на риск

PABFX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXTPDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.18

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.82

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.59

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

13.57

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа TPDAX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.18

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.96

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.59

+0.08

Корреляция

Корреляция между PABFX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и TPDAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности TPDAX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.73%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и TPDAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и TPDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-22.29%

-18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.58%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-17.58%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-22.29%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.97%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.94%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.01%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и TPDAX

PGIM Balanced Fund (PABFX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) имеют волатильность 4.19% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.40%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

9.86%

-3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

12.29%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

10.14%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

9.87%

+1.70%