Сравнение PABFX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PABFX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABFX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABFX PGIM Balanced Fund | -1.40% | 15.83% | 19.80% | 17.08% | -16.07% | 14.68% | 9.12% | 21.77% | -5.16% | 14.36% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PABFX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции CONWX немного отстают с 8.70%.
PABFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.95%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABFX и CONWX
PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
PABFX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
PABFX
CONWX
Сравнение PABFX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABFX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.37 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.21 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 12.51 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.71 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PABFX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABFX и CONWX
Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABFX PGIM Balanced Fund | 9.65% | 9.57% | 13.25% | 2.35% | 2.09% | 12.40% | 1.66% | 5.18% | 7.55% | 5.78% | 4.79% | 8.06% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABFX и CONWX
Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -26.09% | -14.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -8.60% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -12.49% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -26.09% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -1.27% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.78% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.52% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABFX и CONWX
PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABFX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.25% | +1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 5.47% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 10.70% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 10.27% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 11.16% | +0.41% |