PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PGIM Balanced Fund (PABFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PGIM Balanced Fund (PABFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74437E8599

CUSIP

74437E859

Эмитент

PGIM Investments

Дата выпуска

3 янв. 1993 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PABFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PABFX с PABAX PABFX с ABALX
Популярные сравнения:
PABFX с PABAX PABFX с ABALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

PGIM Balanced Fund (PABFX) показал доход в -0.54% с начала года и 0.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PABFX составила 2.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

PABFX

С начала года

-0.54%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

-7.23%

1 год

0.89%

5 лет

5.51%

10 лет

2.94%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PABFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.12%-0.11%-3.17%-0.17%0.87%-0.54%
20240.78%2.92%2.81%-3.45%3.80%1.79%1.84%1.81%1.59%-2.02%3.20%-7.12%7.62%
20235.55%-2.47%2.05%0.72%-0.52%4.16%2.21%-1.36%-3.43%-2.48%7.43%4.70%17.08%
2022-3.21%-1.98%0.47%-6.23%0.51%-6.55%5.68%-3.27%-7.64%4.04%5.33%-3.37%-16.07%
20210.17%1.09%2.79%3.15%1.23%0.83%1.37%1.46%-3.09%3.13%-1.08%-7.21%3.39%
2020-0.25%-5.24%-11.66%8.42%3.68%2.51%3.67%3.04%-2.57%-1.62%7.58%2.73%8.90%
20195.61%1.75%1.24%2.23%-4.10%4.95%0.77%-0.89%1.21%1.59%2.32%-0.01%17.57%
20182.89%-2.93%-1.10%0.00%1.78%0.03%2.20%1.90%-0.17%-5.15%1.02%-10.30%-10.14%
20171.02%2.55%-0.04%0.92%0.85%0.44%1.48%0.51%1.69%1.37%1.66%-3.16%9.57%
2016-2.87%-0.07%5.13%0.34%0.69%0.33%3.07%0.07%0.23%-1.52%1.68%-1.90%5.03%
2015-0.92%3.43%-0.57%0.19%0.58%-1.52%1.43%-3.79%-1.24%4.95%0.06%-7.25%-5.07%
2014-1.48%3.27%0.63%0.82%1.93%1.29%-1.15%2.93%-1.60%1.81%1.48%-9.37%-0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PABFX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PABFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PABFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Balanced Fund (PABFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PGIM Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.45
  • За 10 лет: 0.25
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.44$0.45$0.39$0.31$0.31$0.26$0.28$0.26$0.23$0.27$0.23$0.25

Дивидендный доход

2.54%2.57%2.35%2.10%1.74%1.46%1.72%1.87%1.44%1.82%1.59%1.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.17$0.45
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.14$0.39
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.11$0.31
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.31
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.26
2019$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.28
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.26
2017$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.23
2016$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.27
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.23
2014$0.25$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PGIM Balanced Fund показал максимальную просадку в 45.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 869 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM Balanced Fund составляет 8.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.4%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.86917 авг. 2012 г.1223
-28.75%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.46623 авг. 2024 г.701
-27.36%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.30018 дек. 2003 г.644
-26.46%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.134
-19.68%28 нояб. 2014 г.30311 февр. 2016 г.42720 окт. 2017 г.730

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...