- ISIN
- US74437E8599
- CUSIP
- 74437E859
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 3 янв. 1993 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PABFX
PGIM Balanced Fund (PABFX) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции PABFX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PABFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,556.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Balanced Fund (PABFX) показал доход в 7.94% с начала года и 21.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PABFX составила 9.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PGIM Balanced Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PABFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PABFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 2024 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -6.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.95% | 1.22% | -4.46% | 6.22% | 3.16% | -0.10% | 7.94% | ||||||
| 2025 | 2.12% | -0.11% | -3.17% | -0.17% | 3.78% | 3.76% | 0.92% | 2.53% | 2.43% | 1.55% | 0.66% | 0.69% | 15.83% |
| 2024 | 0.78% | 2.92% | 2.81% | -3.45% | 3.80% | 1.79% | 1.84% | 1.81% | 1.59% | -2.02% | 3.20% | 3.39% | 19.80% |
| 2023 | 5.55% | -2.47% | 2.05% | 0.72% | -0.52% | 4.16% | 2.21% | -1.36% | -3.43% | -2.48% | 7.43% | 4.70% | 17.08% |
| 2022 | -3.21% | -1.98% | 0.47% | -6.23% | 0.51% | -6.55% | 5.68% | -3.27% | -7.64% | 4.03% | 5.33% | -3.38% | -16.07% |
| 2021 | 0.17% | 1.09% | 2.79% | 3.15% | 1.23% | 0.83% | 1.37% | 1.46% | -3.09% | 3.13% | -1.08% | 2.93% | 14.68% |
Метрики бенчмарка
PGIM Balanced Fund has an annualized alpha of 2.35%, beta of 0.58, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (65.70%) than losses (64.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.35% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.35%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 65.70%
- Участие в снижении
- 64.84%
Комиссия
Комиссия PABFX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PABFX имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Balanced Fund (PABFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PABFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.93 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | 13.52 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.75 | $1.77 | $2.32 | $0.39 | $0.31 | $2.20 | $0.29 | $0.84 | $1.06 | $0.92 | $0.71 | $1.15 |
Дивидендный доход | 8.82% | 9.57% | 13.25% | 2.35% | 2.09% | 12.40% | 1.66% | 5.18% | 7.55% | 5.78% | 4.79% | 8.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.77 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.31 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Balanced Fund показал максимальную просадку в 40.90%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.
Текущая просадка PGIM Balanced Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.90%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 26d | 3y 5moокт. 2007 г. - апр. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.66%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -26.46%март 2020 г. | 1mo 9d | 5mo 4d | 6mo 13dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.24%окт. 2022 г. | 9mo 12d | 1y 3mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.29%апр. 2025 г. | 3mo 16d | 2mo 19d | 6mo 5dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| PABFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -56.78% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -9.10% | +2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.29% | -18.90% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -25.43% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -33.92% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -10.72% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.97% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PABFX
Добавьте PGIM Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PABFX