PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с FRFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с FRFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и FRFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и FRFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		-0.50%5.66%9.45%14.11%-3.56%5.46%4.62%7.47%-0.13%4.48%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции FRFZX по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.32% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

FRFZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.85%
1 год
5.09%
3 года*
8.31%
5 лет*
5.46%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM Floating Rate Income Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFXPABFX с BWBIX
Часто сравнивают с FRFZX:
FRFZX с ICMUXFRFZX с MNHAXFRFZX с PUCZXFRFZX с PFRLFRFZX с JMSIXFRFZX с FBGRXFRFZX с TLT

Сравнение комиссий PABFX и FRFZX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FRFZX в 0.70%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund

Доходность на риск

PABFX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FRFZX
Ранг доходности на риск FRFZX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRFZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRFZX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRFZX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRFZX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRFZX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXFRFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.07

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.59

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.31

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

9.62

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. FRFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRFZX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и FRFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXFRFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.79

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.35

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.37

-0.69

Корреляция

Корреляция между PABFX и FRFZX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и FRFZX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности FRFZX в 6.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
FRFZX
PGIM Floating Rate Income Fund		6.99%7.65%8.76%8.87%6.41%3.33%5.35%5.42%5.06%4.90%4.34%3.97%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и FRFZX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и FRFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXFRFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-21.95%

-18.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.23%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-7.85%

-13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-21.95%

-4.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.74%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-0.92%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.56%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и FRFZX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXFRFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.60%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

1.58%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

2.72%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

3.07%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

3.96%

+7.61%