PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции AVEFX по среднегодовой доходности: 8.95% против 3.91% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с MAANXPABFX с CONWXPABFX с BWBIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий PABFX и AVEFX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

PABFX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.15

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.64

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.65

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

5.64

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.15

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.98

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.11

-0.43

Корреляция

Корреляция между PABFX и AVEFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и AVEFX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и AVEFX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-10.24%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.52%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-8.02%

-13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-10.24%

-16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.44%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-0.96%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.74%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и AVEFX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.16%

+3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.17%

+4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

3.44%

+7.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

4.14%

+7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

4.01%

+7.56%