Сравнение PABFX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности PABFX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABFX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABFX PGIM Balanced Fund | -1.40% | 15.83% | 19.80% | 17.08% | -16.07% | 14.68% | 9.12% | 21.77% | -5.16% | 14.36% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 15.75% | 10.85% | 18.60% | -3.35% | 14.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PABFX имеют среднегодовую доходность 8.95%, а акции ABALX немного впереди с 9.17%.
PABFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.95%
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABFX и ABALX
PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
PABFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
PABFX
ABALX
Сравнение PABFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABFX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 2.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.43 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 10.15 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABFX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.56 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PABFX и ABALX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABFX и ABALX
Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABFX PGIM Balanced Fund | 9.65% | 9.57% | 13.25% | 2.35% | 2.09% | 12.40% | 1.66% | 5.18% | 7.55% | 5.78% | 4.79% | 8.06% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок PABFX и ABALX
Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, примерно равная максимальной просадке ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABFX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -40.20% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -7.33% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -18.76% | -2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -22.34% | -4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.37% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -3.86% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.76% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABFX и ABALX
PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABFX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 3.89% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 6.96% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 11.22% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 10.45% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 10.63% | +0.94% |