PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PABFX с ABALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с ABALX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

PABFX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PABFX или ABALX.

Корреляция

Корреляция между PABFX и ABALX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PABFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PABFX:

0.07

ABALX:

0.34

Коэф-т Сортино

PABFX:

0.22

ABALX:

0.59

Коэф-т Омега

PABFX:

1.03

ABALX:

1.09

Коэф-т Кальмара

PABFX:

0.08

ABALX:

0.36

Коэф-т Мартина

PABFX:

0.24

ABALX:

1.13

Индекс Язвы

PABFX:

5.32%

ABALX:

4.22%

Дневная вол-ть

PABFX:

12.30%

ABALX:

12.60%

Макс. просадка

PABFX:

-45.40%

ABALX:

-39.31%

Текущая просадка

PABFX:

-8.39%

ABALX:

-6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PABFX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 2.94% против 5.08% соответственно.

PABFX

С начала года

-0.54%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

-7.23%

1 год

0.89%

5 лет

5.51%

10 лет

2.94%

ABALX

С начала года

0.35%

1 месяц

4.85%

6 месяцев

-5.78%

1 год

4.05%

5 лет

6.80%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PABFX и ABALX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PABFX и ABALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг риск-скорректированной доходности PABFX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PABFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PABFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и ABALX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности ABALX в 2.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PABFX
PGIM Balanced Fund		2.54%2.57%2.35%2.10%1.74%1.46%1.72%1.87%1.44%1.82%1.59%1.63%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		2.10%2.10%2.36%1.69%1.20%1.32%1.91%2.10%1.79%1.77%2.48%8.15%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и ABALX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -45.40%, что больше максимальной просадки ABALX в -39.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и ABALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и ABALX

PGIM Balanced Fund (PABFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.94% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...