PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с PABAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с PABAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и PABAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PABAX с доходностью -1.48%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции PABAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 8.00% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с MAANXPABFX с CONWXPABFX с AVEFXPABFX с BWBIX
Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с ABALXPABAX с SICIXPABAX с IOEZXPABAX с NWQIXPABAX с PEIYXPABAX с BERIXPABAX с CONWX

Сравнение комиссий PABFX и PABAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PABAX в 0.94%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Доходность на риск

PABFX vs. PABAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c PABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXPABAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.27

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.85

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.78

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.53

+0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. PABAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PABAX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXPABAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.27

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.54

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между PABFX и PABAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PABAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PABAX в 6.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PABAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки PABAX в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PABAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXPABAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-45.92%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.16%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-20.98%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-22.31%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.15%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.70%

+0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.70%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PABAX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXPABAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.96%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.36%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.28%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

12.55%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

11.78%

-0.21%