PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PABFX с PABAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с PABAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX).

PABFX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PABFX или PABAX.

Корреляция

Корреляция между PABFX и PABAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PABAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PABFX:

0.07

PABAX:

-0.03

Коэф-т Сортино

PABFX:

0.22

PABAX:

0.09

Коэф-т Омега

PABFX:

1.03

PABAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

PABFX:

0.08

PABAX:

-0.00

Коэф-т Мартина

PABFX:

0.24

PABAX:

-0.00

Индекс Язвы

PABFX:

5.32%

PABAX:

7.18%

Дневная вол-ть

PABFX:

12.31%

PABAX:

15.46%

Макс. просадка

PABFX:

-45.40%

PABAX:

-45.94%

Текущая просадка

PABFX:

-8.39%

PABAX:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PABAX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции PABAX по среднегодовой доходности: 2.87% против 2.13% соответственно.

PABFX

С начала года

-0.54%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-7.23%

1 год

0.89%

5 лет

5.74%

10 лет

2.87%

PABAX

С начала года

0.31%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-9.39%

1 год

-0.44%

5 лет

4.28%

10 лет

2.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PABFX и PABAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PABAX в 0.94%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PABFX и PABAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг риск-скорректированной доходности PABFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PABFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
PABAX
Ранг риск-скорректированной доходности PABAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PABFX c PABAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа PABAX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PABAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PABAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности PABAX в 2.93%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PABFX
PGIM Balanced Fund		2.54%2.57%2.35%2.10%1.74%1.46%1.72%1.87%1.44%1.82%1.59%1.63%
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		2.93%2.44%1.63%1.42%1.02%1.35%1.81%1.90%1.42%1.50%1.56%6.65%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PABAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -45.40%, примерно равная максимальной просадке PABAX в -45.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PABAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PABAX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...