PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции PABFX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 17.93% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PABFX и PJFAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Доходность на риск

PABFX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.59

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.01

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

0.73

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

2.47

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.59

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.44

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.75

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между PABFX и PJFAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PJFAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PJFAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-64.07%

+23.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-17.76%

+9.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-43.56%

+22.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-43.56%

+17.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-14.72%

+9.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-20.44%

+15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

5.25%

-3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Balanced Fund (PABFX) составляет 4.19%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PABFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.98%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

13.06%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

22.44%

-11.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

24.81%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

23.97%

-12.40%