PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 2.53% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOXSTDAX с VTTVX

Сравнение комиссий PABFX и STDAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

PABFX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

4.33

-2.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

7.27

-5.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

2.54

-1.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

6.81

-4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

32.75

-24.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

4.33

-2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.43

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.00

+0.67

Корреляция

Корреляция между PABFX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и STDAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и STDAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-76.81%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-0.59%

-7.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-2.91%

-18.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-26.89%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-9.47%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-31.94%

+27.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.12%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и STDAX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.40%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

0.64%

+5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

0.93%

+10.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

1.95%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

6.69%

+4.88%