PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 8.95% против 3.14% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PABFX и SDMZX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PABFX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

2.11

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

3.67

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.51

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

3.30

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

13.37

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.11

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.18

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

1.28

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.22

-0.55

Корреляция

Корреляция между PABFX и SDMZX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и SDMZX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и SDMZX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-9.76%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-1.44%

-6.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-8.51%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-9.76%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.11%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-1.00%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.36%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и SDMZX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

0.70%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

1.41%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

2.11%

+9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

2.30%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

2.46%

+9.11%