Сравнение PABFX с PDBZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).
PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PABFX и PDBZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABFX и PDBZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABFX PGIM Balanced Fund | -1.40% | 15.83% | 19.80% | 17.08% | -16.07% | 14.68% | 9.12% | 21.77% | -5.16% | 14.36% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PDBZX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 8.95% против 2.95% соответственно.
PABFX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 8.95%
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABFX и PDBZX
PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PDBZX в 0.49%.
Доходность на риск
PABFX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск
PABFX
PDBZX
Сравнение PABFX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABFX | PDBZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.41 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.63 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 4.74 | +3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABFX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.99 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.16 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.55 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PABFX и PDBZX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABFX и PDBZX
Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PDBZX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABFX PGIM Balanced Fund | 9.65% | 9.57% | 13.25% | 2.35% | 2.09% | 12.40% | 1.66% | 5.18% | 7.55% | 5.78% | 4.79% | 8.06% |
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок PABFX и PDBZX
Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PDBZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABFX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.90% | -20.88% | -20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -3.06% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.24% | -20.81% | -0.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -20.88% | -5.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -2.27% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.31% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.06% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABFX и PDBZX
PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABFX | PDBZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 1.71% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 2.71% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 4.59% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.93% | 6.00% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.57% | 5.34% | +6.23% |