PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с PBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с PBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PBHAX управляется PGIM. Фонд был запущен 22 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и PBHAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%14.36%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		-0.83%8.79%6.89%10.75%-12.51%5.63%4.87%15.86%-1.53%7.50%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PBHAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции PABFX превзошли акции PBHAX по среднегодовой доходности: 8.95% против 5.22% соответственно.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

PBHAX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
6.13%
3 года*
7.45%
5 лет*
3.14%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM High Yield Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с CONWXPABFX с MAANXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с PBHAX:
PBHAX с PFIUXPBHAX с INPFXPBHAX с PHYQXPBHAX с VWEHXPBHAX с SPYDPBHAX с BNDPBHAX с VDIGX

Сравнение комиссий PABFX и PBHAX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PBHAX в 0.75%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
PBHAX
PGIM High Yield Fund

Доходность на риск

PABFX vs. PBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PBHAX
Ранг доходности на риск PBHAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBHAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBHAX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBHAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBHAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBHAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c PBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM High Yield Fund (PBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXPBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.68

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.48

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.40

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.30

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

9.48

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. PBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBHAX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXPBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.68

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.96

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.34

-0.66

Корреляция

Корреляция между PABFX и PBHAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PBHAX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PBHAX в 6.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
PBHAX
PGIM High Yield Fund		6.24%6.71%6.01%5.73%5.94%5.88%5.70%5.96%6.26%5.98%4.61%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PBHAX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки PBHAX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXPBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-28.80%

-12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-2.94%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-16.22%

-5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-21.14%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-1.65%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.88%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.71%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PBHAX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM High Yield Fund (PBHAX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXPBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

1.41%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

2.47%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

3.82%

+7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

5.01%

+6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

5.48%

+6.09%