PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABFX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABFX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

PABFX управляется PGIM. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PABFX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABFX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABFX
PGIM Balanced Fund		-1.40%15.83%19.80%17.08%-16.07%14.68%9.12%21.77%-5.16%5.16%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, PABFX показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

PABFX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.15%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
1.12%
1 год
15.23%
3 года*
15.10%
5 лет*
7.97%
10 лет*
8.95%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с PABFX:
PABFX с PABAXPABFX с ABALXPABFX с FRFZXPABFX с PWJZXPABFX с BWBIXPABFX с CONWXPABFX с AVEFX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий PABFX и PALDX

PABFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

PABFX
PGIM Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

PABFX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABFX
Ранг доходности на риск PABFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABFX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Balanced Fund (PABFX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABFXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.86

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

1.82

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.67

8.67

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABFX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABFX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABFX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABFXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.26

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.05

Корреляция

Корреляция между PABFX и PALDX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABFX и PALDX

Дивидендная доходность PABFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABFX
PGIM Balanced Fund		9.65%9.57%13.25%2.35%2.09%12.40%1.66%5.18%7.55%5.78%4.79%8.06%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PABFX и PALDX

Максимальная просадка PABFX за все время составила -40.90%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABFX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABFXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.90%

-26.16%

-14.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.20%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.24%

-20.47%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.16%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-4.16%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.72%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PABFX и PALDX

PGIM Balanced Fund (PABFX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что PABFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABFXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.74%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

6.16%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.65%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

12.11%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

12.76%

-1.19%