Сравнение PABAX с BWBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).
PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PABAX и BWBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABAX и BWBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | -1.48% | 14.90% | 15.25% | 15.80% | -15.76% | 13.25% | 11.81% | 17.31% | -7.73% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | -7.42% | 10.23% | 19.62% | 25.77% | -32.58% | 14.76% | 62.85% | 36.41% | -12.02% |
Доходность по периодам
С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.
PABAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.00%
BWBIX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -7.42%
- 6 месяцев
- -2.93%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABAX и BWBIX
PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.
Доходность на риск
PABAX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск
PABAX
BWBIX
Сравнение PABAX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABAX | BWBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.54 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.95 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.86 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | 3.22 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.54 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.14 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.49 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PABAX и BWBIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABAX и BWBIX
Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | 6.82% | 7.60% | 10.79% | 1.63% | 6.10% | 11.51% | 1.35% | 1.81% | 8.72% | 6.15% | 2.39% | 7.06% |
BWBIX Baron WealthBuilder Fund | 8.22% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABAX и BWBIX
Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и BWBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -39.14% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -12.76% | +4.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -39.14% | +18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -9.26% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -11.88% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 3.41% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABAX и BWBIX
Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 3.96%, в то время как у Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABAX | BWBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.39% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | 11.38% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.28% | 19.94% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 21.19% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.78% | 23.31% | -11.53% |