PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PABAX с PABFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с PABFX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и PGIM Balanced Fund (PABFX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. PABFX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 3 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PABAX или PABFX.

Корреляция

Корреляция между PABAX и PABFX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PABAX и PABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и PGIM Balanced Fund (PABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PABAX:

-0.03

PABFX:

0.07

Коэф-т Сортино

PABAX:

0.09

PABFX:

0.22

Коэф-т Омега

PABAX:

1.02

PABFX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PABAX:

-0.00

PABFX:

0.08

Коэф-т Мартина

PABAX:

-0.00

PABFX:

0.24

Индекс Язвы

PABAX:

7.18%

PABFX:

5.32%

Дневная вол-ть

PABAX:

15.46%

PABFX:

12.31%

Макс. просадка

PABAX:

-45.94%

PABFX:

-45.40%

Текущая просадка

PABAX:

-11.00%

PABFX:

-8.39%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у PABFX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции PABAX уступали акциям PABFX по среднегодовой доходности: 2.13% против 2.87% соответственно.

PABAX

С начала года

0.31%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-9.39%

1 год

-0.44%

5 лет

4.28%

10 лет

2.13%

PABFX

С начала года

-0.54%

1 месяц

4.84%

6 месяцев

-7.23%

1 год

0.89%

5 лет

5.74%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PABAX и PABFX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PABFX в 0.78%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
PABFX
PGIM Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PABAX и PABFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг риск-скорректированной доходности PABAX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
PABFX
Ранг риск-скорректированной доходности PABFX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PABFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PABAX c PABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и PGIM Balanced Fund (PABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа PABFX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и PABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и PABFX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности PABFX в 2.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		2.93%2.44%1.63%1.42%1.02%1.35%1.81%1.90%1.42%1.50%1.56%6.65%
PABFX
PGIM Balanced Fund		2.54%2.57%2.35%2.10%1.74%1.46%1.72%1.87%1.44%1.82%1.59%1.63%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и PABFX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.94%, примерно равная максимальной просадке PABFX в -45.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и PABFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и PABFX

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 3.18%, в то время как у PGIM Balanced Fund (PABFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...