PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции PABAX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.17% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с IOEZXPABAX с NWQIXPABAX с PEIYXPABAX с SICIXPABAX с BERIXPABAX с CONWX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий PABAX и ABALX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

PABAX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.56

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.28

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.43

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

10.15

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABALX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.56

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между PABAX и ABALX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и ABALX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и ABALX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-40.20%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-7.33%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-18.76%

-2.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-22.34%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.37%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.86%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.76%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и ABALX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) имеют волатильность 3.96% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.89%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

6.96%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

11.22%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

10.45%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

10.63%

+1.15%