PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с SICIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.82%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции PABAX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 3.41% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

SICIX

1 день
0.45%
1 месяц
-1.68%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.27%
3 года*
5.96%
5 лет*
3.24%
10 лет*
3.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с IOEZXPABAX с BERIXPABAX с NWQIXPABAX с PEIYXPABAX с CONWX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с GWPAXSICIX с SIEMXSICIX с MAPOXSICIX с FPURXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий PABAX и SICIX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

PABAX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.75

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.34

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.40

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.65

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SICIX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.75

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между PABAX и SICIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и SICIX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности SICIX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.85%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и SICIX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-27.62%

-18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-2.73%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-10.94%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-11.61%

-10.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-1.95%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-3.59%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.68%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и SICIX

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PABAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.35%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

2.10%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.68%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

3.88%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

3.90%

+7.88%