PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PABAX с PEIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PABAX с PEIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX).

PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. PEIYX управляется Putnam. Фонд был запущен 10 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PABAX и PEIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PABAX и PEIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		-1.48%14.90%15.25%15.80%-15.76%13.25%11.81%17.31%-7.21%15.21%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		0.79%19.94%19.32%15.34%-2.83%27.18%6.11%29.69%-8.35%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, PABAX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у PEIYX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции PABAX уступали акциям PEIYX по среднегодовой доходности: 8.00% против 13.30% соответственно.

PABAX

1 день
1.90%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.86%
3 года*
12.85%
5 лет*
6.77%
10 лет*
8.00%

PEIYX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.79%
6 месяцев
6.48%
1 год
18.65%
3 года*
17.79%
5 лет*
12.86%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PABAX:
PABAX с PABFXPABAX с ABALXPABAX с SICIXPABAX с IOEZXPABAX с NWQIXPABAX с BERIXPABAX с CONWX
Часто сравнивают с PEIYX:
PEIYX с PVALPEIYX с PEQSXPEIYX с CGDVPEIYX с FXAIXPEIYX с QQQMPEIYX с VINIXPEIYX с QQQ

Сравнение комиссий PABAX и PEIYX

PABAX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PEIYX в 0.65%.

PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund

Доходность на риск

PABAX vs. PEIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PABAX
Ранг доходности на риск PABAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PEIYX
Ранг доходности на риск PEIYX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEIYX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEIYX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEIYX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEIYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PABAX c PEIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABAXPEIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.70

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.26

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.67

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

7.44

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PABAX vs. PEIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PABAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEIYX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PABAX и PEIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABAXPEIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.20

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.89

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.78

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.52

+0.11

Корреляция

Корреляция между PABAX и PEIYX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PABAX и PEIYX

Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности PEIYX в 5.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund		6.82%7.60%10.79%1.63%6.10%11.51%1.35%1.81%8.72%6.15%2.39%7.06%
PEIYX
Putnam Large Cap Value Fund		5.24%5.29%7.06%5.17%7.31%7.32%6.20%3.59%5.96%3.44%2.51%6.14%

Просадки

Сравнение просадок PABAX и PEIYX

Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки PEIYX в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и PEIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PABAXPEIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.92%

-51.28%

+5.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-11.77%

+3.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.98%

-15.36%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.31%

-36.05%

+13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-5.27%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-6.36%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

2.64%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PABAX и PEIYX

Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 3.96%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEIYX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABAXPEIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.29%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

8.21%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

15.49%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

14.54%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

17.00%

-5.22%