Сравнение PABAX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
PABAX управляется Putnam. Фонд был запущен 6 февр. 1994 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PABAX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABAX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | -3.31% | 14.90% | 15.25% | 15.80% | -15.76% | 13.25% | 11.81% | 17.31% | -7.21% | 15.21% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PABAX показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции PABAX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.80% против 8.27% соответственно.
PABAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.80%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABAX и IOEZX
PABAX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
PABAX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
PABAX
IOEZX
Сравнение PABAX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABAX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.84 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.62 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.69 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.28 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.35 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между PABAX и IOEZX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABAX и IOEZX
Дивидендная доходность PABAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PABAX Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund | 6.95% | 7.60% | 10.79% | 1.63% | 6.10% | 11.51% | 1.35% | 1.81% | 8.72% | 6.15% | 2.39% | 7.06% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок PABAX и IOEZX
Максимальная просадка PABAX за все время составила -45.92%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABAX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -56.15% | +10.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -11.71% | +3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -21.47% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -38.12% | +15.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -4.99% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -8.64% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.84% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABAX и IOEZX
Текущая волатильность для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) составляет 3.33%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что PABAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABAX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.25% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 8.69% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 15.56% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 13.90% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 16.44% | -4.67% |