График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) показал доход в -3.31% с начала года и 12.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PABAX составила 7.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 7.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PABAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 1995 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.82% | -5.49% | -3.31% | |||||||||
| 2025 | 2.46% | 0.00% | -3.34% | 0.45% | 3.65% | 3.40% | 0.56% | 2.22% | 2.52% | 1.04% | 0.57% | 0.65% | 14.90% |
| 2024 | 1.38% | 2.98% | 2.64% | -3.13% | 3.92% | 1.92% | 1.68% | 2.24% | 1.42% | -1.77% | 3.90% | -2.60% | 15.25% |
| 2023 | 5.09% | -1.78% | 1.86% | 0.93% | -0.35% | 3.69% | 1.86% | -1.22% | -3.02% | -1.91% | 7.14% | 2.99% | 15.80% |
| 2022 | -3.80% | -2.10% | 0.59% | -6.42% | 0.47% | -6.59% | 5.90% | -2.92% | -6.62% | 3.98% | 4.77% | -3.19% | -15.76% |
| 2021 | -0.36% | 1.45% | 1.81% | 3.17% | 1.14% | 1.88% | 1.05% | 1.75% | -3.22% | 3.01% | -1.19% | 2.20% | 13.25% |
Метрики бенчмарка
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund: годовая альфа составляет 2.26%, бета — 0.58, а R² — 0.81 относительно S&P 500 Index с 08.02.1994.
- Этот фонд участвовал в 70.13% снижения S&P 500 Index, но только в 69.14% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.58 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.26%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 69.14%
- Участие в снижении
- 70.13%
Комиссия
Комиссия PABAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PABAX имеет ранг 62 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 62% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PABAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.90 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.72 | 6.61 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PABAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.14 | $1.29 | $1.71 | $0.25 | $0.82 | $1.94 | $0.22 | $0.27 | $1.14 | $0.94 | $0.34 | $0.96 |
Дивидендный доход | 6.95% | 7.60% | 10.79% | 1.63% | 6.10% | 11.51% | 1.35% | 1.81% | 8.72% | 6.15% | 2.39% | 7.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.84 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
Текущая просадка Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund составляет 5.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -45.92% | 20 июл. 2007 г. | 340 | 20 нояб. 2008 г. | 541 | 14 янв. 2011 г. | 881 |
| -29.62% | 5 сент. 2000 г. | 525 | 9 окт. 2002 г. | 549 | 14 дек. 2004 г. | 1074 |
| -22.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -20.98% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 566 |
| -20.59% | 21 июл. 1998 г. | 57 | 8 окт. 1998 г. | 122 | 6 апр. 1999 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...