PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PAB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7464443065

CUSIP

746444306

Эмитент

Putnam

Дата выпуска

6 февр. 1994 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PABAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PABAX с PABFX PABAX с ABALX
Популярные сравнения:
PABAX с PABFX PABAX с ABALX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) показал доход в 2.35% с начала года и 1.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PABAX составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

PABAX

С начала года

2.35%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-7.19%

1 год

1.58%

5 лет

4.80%

10 лет

2.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PABAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.46%0.00%-3.34%0.45%2.88%2.35%
20241.38%2.98%3.13%-3.13%3.92%1.92%1.68%2.24%1.42%-1.77%3.90%-10.33%6.59%
20235.09%-1.78%1.86%0.93%-0.35%3.69%1.86%-1.22%-3.02%-1.91%7.14%2.99%15.80%
2022-3.81%-2.10%0.59%-6.42%0.47%-6.59%5.90%-2.92%-6.62%3.98%4.77%-7.44%-19.46%
2021-0.36%1.45%1.81%3.17%1.14%1.88%1.05%1.75%-3.22%3.01%-1.19%-7.57%2.42%
20200.27%-4.77%-9.04%7.53%3.43%1.86%3.88%3.35%-2.33%-2.02%7.92%2.49%11.81%
20196.19%2.02%0.81%2.25%-3.99%4.66%0.48%-0.89%0.96%0.96%1.50%1.47%17.31%
20182.55%-3.31%-1.15%0.87%1.26%-0.32%2.18%1.23%0.35%-5.49%0.20%-11.39%-13.09%
20171.13%2.38%0.29%1.16%1.08%0.35%1.61%0.59%1.48%1.36%1.92%-3.68%10.00%
2016-3.69%-0.77%4.28%0.60%1.11%-0.19%3.24%-0.07%0.31%-1.57%1.81%0.80%5.75%
2015-0.21%3.60%-0.38%0.27%0.87%-1.72%1.29%-4.23%-2.16%5.04%0.20%-7.02%-4.90%
2014-1.42%3.39%0.41%0.21%1.81%1.46%-1.49%2.88%-1.59%1.84%1.80%0.54%10.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PABAX составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PABAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PABAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.37
  • За 10 лет: 0.19
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.46$0.39$0.25$0.19$0.17$0.22$0.27$0.25$0.22$0.21$0.21$0.96

Дивидендный доход

2.87%2.44%1.63%1.42%1.02%1.35%1.81%1.90%1.42%1.50%1.56%6.65%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15
2024$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.16$0.39
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.08$0.25
2022$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.17
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.22
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.27
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.25
2017$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.21
2015$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.21
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.81$0.96

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund показал максимальную просадку в 45.94%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund составляет 9.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.94%13 июл. 2007 г.34420 нояб. 2008 г.53912 янв. 2011 г.883
-28.53%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.5374 дек. 2024 г.772
-26.76%5 сент. 2000 г.5249 окт. 2002 г.31814 янв. 2004 г.842
-22.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-20.59%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.646 янв. 1999 г.122

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...