- ISIN
- US7464443065
- CUSIP
- 746444306
- Эмитент
- Putnam
- Дата выпуска
- 6 февр. 1994 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PABAX
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции PABAX — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PABAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,463.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) показал доход в 7.47% с начала года и 19.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PABAX составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 8.17%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PABAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1995 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -14.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PABAX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 дек. 1995 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 0.82% | -3.70% | 5.65% | 2.68% | 0.56% | 7.47% | ||||||
| 2025 | 2.46% | -0.00% | -3.34% | 0.45% | 3.65% | 3.40% | 0.56% | 2.22% | 2.52% | 1.04% | 0.57% | 0.65% | 14.90% |
| 2024 | 1.38% | 2.98% | 2.64% | -3.13% | 3.92% | 1.92% | 1.68% | 2.24% | 1.42% | -1.77% | 3.90% | -2.60% | 15.25% |
| 2023 | 5.09% | -1.78% | 1.86% | 0.93% | -0.35% | 3.69% | 1.86% | -1.22% | -3.02% | -1.91% | 7.14% | 2.99% | 15.80% |
| 2022 | -3.80% | -2.10% | 0.59% | -6.42% | 0.47% | -6.59% | 5.90% | -2.92% | -6.62% | 3.98% | 4.77% | -3.19% | -15.76% |
| 2021 | -0.36% | 1.45% | 1.81% | 3.17% | 1.14% | 1.88% | 1.05% | 1.75% | -3.22% | 3.01% | -1.19% | 2.20% | 13.25% |
Метрики бенчмарка
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund has an annualized alpha of 2.24%, beta of 0.58, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 08, 1994.
- This fund participated in 70.10% of S&P 500 Index downside but only 68.78% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.24% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.24%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 68.78%
- Участие в снижении
- 70.10%
Комиссия
Комиссия PABAX составляет 0.94%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PABAX имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund (PABAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PABAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.93 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 13.52 | +1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.29 | $1.71 | $0.25 | $0.82 | $1.94 | $0.22 | $0.27 | $1.14 | $0.94 | $0.34 | $0.96 |
Дивидендный доход | 6.56% | 7.60% | 10.79% | 1.63% | 6.10% | 11.51% | 1.35% | 1.81% | 8.72% | 6.15% | 2.39% | 7.06% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.84 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $1.56 | $1.71 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.82 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund показал максимальную просадку в 45.92%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.92%нояб. 2008 г. | 1y 4mo | 2y 1mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -29.62%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 2mo | 4y 3moсент. 2000 г. - дек. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -22.31%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 14d | 5mo 16dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.98%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 3mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -20.59%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 6mo | 8mo 19dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Показатели просадок
| PABAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.92% | -56.78% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.10% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | -18.90% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.98% | -25.43% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.31% | -33.92% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -10.72% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.97% | -0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PABAX
Добавьте Putnam Dynamic Asset Allocation Balanced Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PABAX