Сравнение PAB с VCRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB).
PAB и VCRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. VCRB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и VCRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и VCRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 0.46% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 0.07% | 7.56% | 2.21% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у VCRB с доходностью 0.07%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCRB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и VCRB
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VCRB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAB vs. VCRB — Ранг доходности на риск
PAB
VCRB
Сравнение PAB c VCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | VCRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.66 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 4.83 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.95 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между PAB и VCRB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и VCRB
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VCRB в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
VCRB Vanguard Core Bond ETF | 4.59% | 4.55% | 4.22% | 0.16% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и VCRB
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки VCRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и VCRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -4.59% | -14.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.77% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.79% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -1.14% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.95% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и VCRB
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Core Bond ETF (VCRB) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | VCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.66% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.49% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.34% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.82% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 4.82% | +1.40% |