Сравнение PAB с IBGA
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and IBGA (iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. PAB is actively managed, while IBGA is passively managed. Over the past year, PAB returned 2.85% vs -0.27% for IBGA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. PAB charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IBGA.
Доходность
Сравнение доходности PAB и IBGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IBGA с доходностью -1.68%.
PAB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.21%
IBGA
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.93%
- 6 месяцев
- -1.48%
- С начала года
- -1.68%
- 1 год
- -0.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $409.82K | $308.92K | $376.59K | |
| $402.44K | $328.89K | $1.06M |
Сравнение доходности по годам PAB и IBGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.55% | 2.36% |
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | -1.68% | 6.09% | -2.18% |
Correlation
The correlation between PAB and IBGA is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between PAB and IBGA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. IBGA — Ранг доходности на риск
PAB
IBGA
Сравнение PAB c IBGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAB | IBGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | -0.04 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | -0.09 | +2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAB и IBGA
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки IBGA в -11.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и IBGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -11.69% | -7.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -6.60% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -5.92% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -5.03% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.97% | -1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и IBGA
Текущая волатильность для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) составляет 1.15%, в то время как у iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF (IBGA) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что PAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | IBGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.21% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 6.10% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 7.82% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 9.74% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 9.74% | -3.64% |
Сравнение комиссий PAB и IBGA
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBGA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и IBGA
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности IBGA в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBGA iShares iBonds Dec 2044 Term Treasury ETF | 4.75% | 4.49% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.62% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PAB and IBGA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IBGA has higher volatility (2.21%) compared to PAB (1.15%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs IBGA's -11.69%.
On 1-year performance, PAB leads with 2.85% vs -0.27% for IBGA. On fees, IBGA is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PAB has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAB has performed better with a 2.85% return vs -0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBGA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for PAB.
IBGA has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.62% for PAB.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.07% for IBGA.
PAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAB и IBGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор