Сравнение PAB с BUFP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).
PAB и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и BUFP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.41% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | -0.84% | 12.92% | 6.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и BUFP
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFP в 0.50%.
Доходность на риск
PAB vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PAB
BUFP
Сравнение PAB c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.89 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.73 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 9.93 | -4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.25 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.05 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между PAB и BUFP составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и BUFP
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BUFP в 0.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и BUFP
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и BUFP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -11.98% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -8.16% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.05% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -1.08% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.42% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и BUFP
Текущая волатильность для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) составляет 1.74%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 3.45% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 5.01% | -2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 11.12% | -6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 9.78% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 9.78% | -3.56% |