Сравнение PAB с IBTM
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and IBTM (iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. PAB is actively managed, while IBTM is passively managed. Over the past 3 years, PAB returned 4.68%/yr vs 3.42%/yr for IBTM. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PAB charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for IBTM.
Доходность
Сравнение доходности PAB и IBTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.30%.
PAB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.21%
IBTM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.20M | $2.49M | $2.82M | |
| $402.44K | $328.89K | $1.06M |
Сравнение доходности по годам PAB и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -3.04% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.30% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -5.01% |
Correlation
The correlation between PAB and IBTM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2022 г. | 0.96 |
The correlation between PAB and IBTM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. IBTM — Ранг доходности на риск
PAB
IBTM
Сравнение PAB c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAB | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.07 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.50 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 1.11 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAB и IBTM
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и IBTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -13.60% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.26% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -6.33% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -2.19% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -4.71% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.46% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и IBTM
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.93% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.00% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.79% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 7.44% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 7.44% | -1.34% |
Сравнение комиссий PAB и IBTM
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и IBTM
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности IBTM в 3.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.94% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.62% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, PAB and IBTM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PAB has higher volatility (1.15%) compared to IBTM (0.93%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs IBTM's -13.60%.
On 3-year performance, PAB leads with 4.68% vs 3.42% for IBTM. On fees, IBTM is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IBTM has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PAB has performed better with a 4.68% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTM is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for PAB.
PAB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 3.94% for IBTM.
They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.07% for IBTM.
PAB currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAB и IBTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор