Сравнение PAB с IBTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM).
PAB и IBTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. IBTM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2032 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и IBTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и IBTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.07% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -2.67% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | -0.01% | 8.06% | -0.14% | 3.48% | -4.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IBTM с доходностью -0.01%.
PAB
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTM
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.15%
- 3 года*
- 2.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и IBTM
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии IBTM в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAB vs. IBTM — Ранг доходности на риск
PAB
IBTM
Сравнение PAB c IBTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | IBTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.88 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.29 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.57 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 4.42 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.88 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.22 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PAB и IBTM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и IBTM
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что больше доходности IBTM в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.74% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF | 3.91% | 3.87% | 3.96% | 3.39% | 1.38% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и IBTM
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки IBTM в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и IBTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -13.60% | -5.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.85% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.91% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -4.95% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.01% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и IBTM
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF (IBTM) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что PAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | IBTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.54% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.72% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 4.77% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 7.69% | -1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 7.69% | -1.47% |