PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAB с DMBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAB с DMBS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS).

PAB и DMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. DMBS - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAB и DMBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAB и DMBS

2026 (YTD)202520242023
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.07%7.55%1.89%2.35%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		0.28%8.54%2.09%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, PAB показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DMBS с доходностью 0.28%.

PAB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.75%
3 года*
4.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMBS

1 день
0.39%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active Aggregate Bond ETF

Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF

Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с CRBNPAB с IBTMPAB с BUFPPAB с VCRBPAB с IBGA
Часто сравнивают с DMBS:
DMBS с CLSEDMBS с JBNDDMBS с DCREDMBS с CLOIDMBS с IBTODMBS с MAGGDMBS с FIGB

Сравнение комиссий PAB и DMBS

PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DMBS в 0.49%.

DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PAB vs. DMBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DMBS
Ранг доходности на риск DMBS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMBS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMBS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMBS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMBS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAB c DMBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABDMBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.22

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.77

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.94

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.18

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAB vs. DMBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAB на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMBS равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAB и DMBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABDMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.22

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.64

-0.61

Корреляция

Корреляция между PAB и DMBS составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAB и DMBS

Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности DMBS в 5.01%

TTM20252024202320222021
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.74%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%
DMBS
Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF		5.01%4.96%4.97%2.82%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAB и DMBS

Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что больше максимальной просадки DMBS в -8.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и DMBS.

Загрузка...

Показатели просадок

PABDMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-8.14%

-11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.09%

+0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.81%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-1.71%

-6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.97%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PAB и DMBS

Текущая волатильность для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) составляет 1.76%, в то время как у Doubleline Etf Trust - Mortgage ETF (DMBS) волатильность равна 1.87%. Это указывает на то, что PAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PABDMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.87%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

2.71%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

4.79%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

6.37%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.22%

6.37%

-0.15%