Сравнение PAB с BOND
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, PAB returned -0.07%/yr vs 0.20%/yr for BOND. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. PAB charges 0.19%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности PAB и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.56%.
PAB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.21%
BOND
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.20%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 2.04%
- Всё время*
- 2.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.19M | $50.82M | $51.19M | |
| $402.44K | $328.89K | $1.06M |
Сравнение доходности по годам PAB и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.90% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.56% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | 1.35% |
Correlation
The correlation between PAB and BOND is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between PAB and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. BOND — Ранг доходности на риск
PAB
BOND
Сравнение PAB c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAB | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.22 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 3.27 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAB и BOND
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -19.71% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -3.01% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -5.21% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -19.69% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -1.49% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -3.48% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 1.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и BOND
Текущая волатильность для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что PAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.26% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 3.29% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 3.97% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.81% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 5.11% | +0.99% |
Сравнение комиссий PAB и BOND
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и BOND
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности BOND в 5.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.23% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.62% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, PAB and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BOND has higher volatility (1.26%) compared to PAB (1.15%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs BOND's -19.71%.
On 5-year performance, BOND leads with 0.20% vs -0.07% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAB has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BOND has performed better with a 0.20% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 4.62% for PAB.
PAB is categorized as Intermediate Core Bond, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.54% for BOND.
BOND currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAB и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор