PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAB с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAB с BOND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 5 years, PAB returned 0.15%/yr vs 0.51%/yr for BOND. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PAB charges 0.19%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности PAB и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAB показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.48%.

PAB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.49%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.15%
10 лет*
—

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAB и BOND

2026 (YTD)20252024202320222021
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.17%7.55%1.89%6.37%-14.24%0.90%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%0.91%

Correlation

The correlation between PAB and BOND is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.92

The correlation between PAB and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAB и BOND

Секторы
PAB
BOND

Финансовые услуги

4.3%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PAB
4.3%
BOND
100.0%

Сырьевые материалы

PAB

-

BOND

-

Коммуникационные услуги

PAB

-

BOND

-

Потребительский циклический сектор

PAB

-

BOND

-

Потребительский защитный сектор

PAB

-

BOND

-

Энергетика

PAB

-

BOND

-

Здравоохранение

PAB

-

BOND

-

Промышленность

PAB

-

BOND

-

Недвижимость

PAB

-

BOND

-

Технологии

PAB

-

BOND

-

Коммунальные услуги

PAB

-

BOND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active Aggregate Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с IBTMPAB с IBGAPAB с CRBNPAB с VCRBPAB с BUFPPAB с DMBS
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

PAB vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAB c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.70

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.50

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

2.23

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.81

7.13

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAB vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAB на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAB и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.09

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.63

-0.60

Просадки

Сравнение просадок PAB и BOND

Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-19.71%

+0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.01%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-6.12%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-19.71%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.70%

-1.57%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-3.50%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.94%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PAB и BOND

PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.35% и 1.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

1.40%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.88%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.97%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

5.76%

+0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

5.09%

+1.07%

Сравнение комиссий PAB и BOND

PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAB и BOND

Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности BOND в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.56%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PAB and BOND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BOND has higher volatility (1.40%) compared to PAB (1.35%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs BOND's -19.71%.

On 5-year performance, BOND leads with 0.51% vs 0.15% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BOND has performed better with a 0.51% return vs 0.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BOND has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.56% for PAB.

PAB is categorized as Intermediate Core Bond, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.54% for BOND.

BOND currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAB и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор