PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAB с CRBN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAB с CRBN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and CRBN (iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF) are both exchange-traded funds - PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM, while CRBN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI ACWI Low Carbon Target Index. PAB is actively managed, while CRBN is passively managed. Over the past 5 years, PAB returned 0.18%/yr vs 11.14%/yr for CRBN. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PAB charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for CRBN.

Доходность

Сравнение доходности PAB и CRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у CRBN с доходностью 11.12%.

PAB

1 день
0.15%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.48%
1 год
5.02%
3 года*
4.43%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

CRBN

1 день
0.18%
1 месяц
4.24%
С начала года
11.12%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.38%
3 года*
21.37%
5 лет*
11.14%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAB и CRBN

2026 (YTD)20252024202320222021
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		0.32%7.55%1.89%6.37%-14.24%0.90%
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		11.12%21.85%19.29%22.31%-19.12%8.58%

Correlation

The correlation between PAB and CRBN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.20

The correlation between PAB and CRBN shifts across timeframes, from 0.20 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAB и CRBN

Секторы
PAB
CRBN

Финансовые услуги

4.3%
18.3%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

9.6%

Потребительский циклический сектор

-

7.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

8.1%

Промышленность

-

9.4%

Недвижимость

-

2.9%

Технологии

-

32.3%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

PAB
4.3%
CRBN
18.3%

Сырьевые материалы

PAB

-

CRBN
2.5%

Коммуникационные услуги

PAB

-

CRBN
9.6%

Потребительский циклический сектор

PAB

-

CRBN
7.7%

Потребительский защитный сектор

PAB

-

CRBN
4.4%

Энергетика

PAB

-

CRBN
2.2%

Здравоохранение

PAB

-

CRBN
8.1%

Промышленность

PAB

-

CRBN
9.4%

Недвижимость

PAB

-

CRBN
2.9%

Технологии

PAB

-

CRBN
32.3%

Коммунальные услуги

PAB

-

CRBN
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active Aggregate Bond ETF

iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF

Часто сравнивают с PAB:
PAB с BNDPAB с BONDPAB с IBTMPAB с IBGAPAB с VCRBPAB с BUFPPAB с DMBS
Часто сравнивают с CRBN:
CRBN с KRBNCRBN с SPYXCRBN с EMDVCRBN с VTCRBN с JCTRCRBN с VTICRBN с CNRG

Доходность на риск

PAB vs. CRBN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAB
Ранг доходности на риск PAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAB: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
CRBN
Ранг доходности на риск CRBN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBN: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAB c CRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PABCRBNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.11

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.93

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.73

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

12.06

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAB vs. CRBN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAB на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа CRBN равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAB и CRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PABCRBNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

2.11

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.70

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.70

-0.66

Просадки

Сравнение просадок PAB и CRBN

Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки CRBN в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и CRBN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PABCRBNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.27%

-33.13%

+13.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-10.08%

+7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.95%

-16.60%

+10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.27%

-27.04%

+7.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.64%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-5.20%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.28%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PAB и CRBN

Текущая волатильность для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) составляет 1.35%, в то время как у iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PABCRBNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

3.67%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

10.52%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

13.05%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.22%

16.09%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.15%

16.90%

-10.75%

Сравнение комиссий PAB и CRBN

PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CRBN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAB и CRBN

Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CRBN в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRBN
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF		1.99%2.21%1.94%2.01%1.95%1.57%1.41%2.27%2.51%2.05%2.27%2.01%
PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF		4.56%4.28%4.25%3.70%2.81%2.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAB and CRBN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBN has higher volatility (3.67%) compared to PAB (1.35%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs CRBN's -33.13%.

On 5-year performance, CRBN leads with 11.14% vs 0.18% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAB has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CRBN has performed better with a 11.14% return vs 0.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CRBN.

PAB has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.99% for CRBN.

PAB is categorized as Intermediate Core Bond, while CRBN is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.20% for CRBN.

CRBN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAB и CRBN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор