- ISIN
- US69344A7019
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 12 апр. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $71M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAB
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции PAB — $42. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) показал доход в 0.17% с начала года и 5.49% за последние 12 месяцев.
PGIM Active Aggregate Bond ETF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAB по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PAB закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 1.64% | -1.80% | 0.04% | 0.33% | -0.28% | 0.17% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 2.33% | -0.05% | 0.41% | -0.78% | 1.75% | -0.24% | 1.15% | 1.18% | 0.66% | 0.69% | -0.22% | 7.55% |
| 2024 | -0.18% | -1.18% | 0.97% | -2.59% | 1.82% | 0.96% | 2.28% | 1.57% | 1.36% | -2.52% | 1.19% | -1.65% | 1.89% |
| 2023 | 3.58% | -2.65% | 2.33% | 0.64% | -1.00% | -0.26% | 0.03% | -0.55% | -2.57% | -1.57% | 4.58% | 3.97% | 6.37% |
| 2022 | -2.27% | -1.34% | -3.80% | -3.14% | 0.04% | -1.56% | 2.38% | -2.68% | -4.47% | -1.58% | 3.89% | -0.41% | -14.24% |
| 2021 | -0.32% | 0.26% | 0.99% | 1.07% | -0.17% | -0.90% | -0.03% | 0.27% | -0.26% | 0.90% |
Метрики бенчмарка
PGIM Active Aggregate Bond ETF has an annualized alpha of -0.43%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2021.
- This ETF participated in 38.69% of S&P 500 Index downside but only 17.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.43%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 17.18%
- Участие в снижении
- 38.69%
Комиссия
Комиссия PAB составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAB имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.93 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 13.52 | -7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Active Aggregate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.83 | $1.77 | $1.57 | $1.17 | $1.16 |
Дивидендный доход | 4.56% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Active Aggregate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.30 | $0.15 | $0.20 | $0.00 | $0.80 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.16 | $0.36 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.30 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.21 | $1.57 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.22 | $1.17 |
| 2021 | $0.10 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.70 | $1.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Active Aggregate Bond ETF показал максимальную просадку в 19.27%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 829 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM Active Aggregate Bond ETF составляет 1.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.27%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 3y 3mo | 4y 6moавг. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.86%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -0.82%май 2021 г. | 5d | 13d | 18dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.77%июль 2021 г. | 1d | 12d | 13dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.74%июль 2021 г. | 4d | 6d | 10dиюль 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| PAB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -56.78% | +37.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -9.10% | +6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.95% | -18.90% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.27% | -25.43% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -0.74% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.83% | -10.72% | +2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.97% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAB
Добавьте PGIM Active Aggregate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAB