Сравнение PAB с GSG
PAB (PGIM Active Aggregate Bond ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PAB is a Intermediate Core Bond fund actively managed by PGIM, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. PAB is actively managed, while GSG is passively managed. Over the past 5 years, PAB returned -0.07%/yr vs 14.20%/yr for GSG. Their -0.13 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PAB charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PAB и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.
PAB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 0.26%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.21%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $402.44K | $328.89K | $1.06M |
Сравнение доходности по годам PAB и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.26% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.90% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 18.08% |
Correlation
The correlation between PAB and GSG is -0.40, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | -0.13 |
Over the past year, the inverse relationship between PAB and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.40, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAB vs. GSG — Ранг доходности на риск
PAB
GSG
Сравнение PAB c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAB | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 6.32 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAB и GSG
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -89.62% | +70.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -18.81% | +15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.02% | -18.81% | +13.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.24% | -29.12% | +9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -59.99% | +58.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -63.67% | +56.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 5.94% | -4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и GSG
Текущая волатильность для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) составляет 1.15%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что PAB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAB | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 8.99% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 21.89% | -18.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | 24.44% | -20.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 22.90% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.10% | 22.08% | -15.98% |
Сравнение комиссий PAB и GSG
PAB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и GSG
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.62% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
PAB and GSG have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to PAB (1.15%). In terms of maximum drawdown, PAB dropped -19.27% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs -0.07% for PAB. On fees, PAB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PAB has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
PAB has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.00% for GSG.
PAB is categorized as Intermediate Core Bond, while GSG is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and iShares. Their fees differ too: 0.19% for PAB and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAB и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор