Сравнение PAB с BIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).
PAB и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 апр. 2021 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PAB и BIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAB и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 0.02% | 7.55% | 1.89% | 6.37% | -14.24% | 0.90% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | -0.23% | 8.52% | 1.57% | 6.07% | -13.21% | 0.56% |
Доходность по периодам
С начала года, PAB показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.
PAB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAB и BIV
PAB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PAB vs. BIV — Ранг доходности на риск
PAB
BIV
Сравнение PAB c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAB | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.50 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.74 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 5.57 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.65 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PAB и BIV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAB и BIV
Дивидендная доходность PAB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности BIV в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 4.40% | 4.28% | 4.25% | 3.70% | 2.81% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.14% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок PAB и BIV
Максимальная просадка PAB за все время составила -19.27%, примерно равная максимальной просадке BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAB и BIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.27% | -18.95% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -2.87% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.03% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -3.40% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.90% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAB и BIV
PGIM Active Aggregate Bond ETF (PAB) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) имеют волатильность 1.74% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAB | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.77% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 2.74% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.55% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 6.39% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.50% | +0.72% |